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Economia Micro e Macro | Livro do Mestre
Este livro privilegia o aprendizado ativo, com perguntas compactas e, ao mesmo tempo, abrangentes. Todos os capítulos contêm questões de revisão e com alternativas para serem escolhidas, retiradas de alguns dos principais concursos públicos, como Receita Federal, Tesouro Nacional e Banco Central. O livro do mestre traz as respostas e a solução proposta. Abrange na parte sobre Microeconomia: Funcionamento de mercado (oferta, demanda e equilíbrio); Elasticidades; Efeitos da atuação do setor público; Produção e custos; Estruturas de Mercado. Em Macroeconomia constam: Contabilidade social; Determinação do nível de Renda Nacional; Análise IS-LM; Inflação; Setor externo; Política fiscal e déficit público; Desenvolvimento econômico, além de outros temas.
Econometria Básica | 5ª Edição Damodar N. Gujarati
Conceituada na área, esta obra ensina econometria de maneira intuitiva e informativa, com abordagem didática de álgebra matricial, cálculo e estatística. Esta quinta edição mantém a tradição de combinar os fundamentos da econometria com as pesquisas mais recentes, priorizando o uso de casos reais e incluindo novos exemplos ilustrativos e exercícios.
Capa dura: 920 páginas
Editora: Mc Graw Hill; Edição: 5ª (10 de março de 2011)
Idioma: Português
ISBN-10: 8563308327
ISBN-13: 978-8563308320
Applied Econometric Time Series, 4th Edition
Applied Econometric Time Series, 4th Edition demonstrates modern techniques for developing models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic data. In this text, Dr. Walter Enders commits to using a “learn-by-doing” approach to help readers master time-series analysis efficiently and effectively.
Table of Contents
Chapter 1: Difference Equations
Chapter 2: Stationary Time-Series Models
Chapter 3: Modeling Volatility
Chapter 4: Models with Trend
Chapter 5: Multiequation Time-Series Models
Chapter 6: Cointegration and Error-Correction Models
Chapter 7: Nonlinear Models and Breaks
New To This Edition
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Chapter 2 discusses the important issue of combining multiple univariate forecasts so as to reduce overall forecast error variance.
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Chapter 3 expands the discussion of multivariate GARCH models by illustrating volatility impulse response functions.
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Chapter 5 has been rewritten to show the appropriate ways to properly identify and estimate autoregressive distributed lags (ADLs).
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Chapter 7 now discusses the so-called Davies’ problem involving unidentified nuisance parameters under the null hypothesis.
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